金融工程-软件工程著名专家向群应聘MFE-MSE教授,原为广州某全国重点大
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●国际证券算法预测交易CTA-CTO向群已发表的成果
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向群,金融软件工程(FE-SE)之数据挖掘预测算法云交易专家,家庭永久居住地:北美.
作为著名的北美和大中华股市数据分析CTO-CTA,实现了商业智能BI开发数据挖掘的金融计量和统计建模数量分析(Quant),知识发现(KDD),金融领域专家商业分析项目经理,人工智能AI的强化机器学习,神经元网络,遗传算法,智能代理等复杂算法和云计算SAAS网站服务开发的IT融合,已于全球中英文学术期刊,报纸,杂志,电台,电视台,电话热线声讯台等传统媒体和网站新媒体发表1万多篇专栏预测文章且提供算法交易设计开发和数据挖掘预测建模CTA-CTO劳务,曾独创国际证券史上人工商业智能算法交易,数据分析和商业分析的金融工程和微云工程的无数奇迹.
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●曾管理过的金融数据挖掘预测算法交易云开发项目
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Xiangqun
Global Stock Algorithmic Cloud Trading Team Portal
Xiangqun
Global Stock Forecast Algorithm R & D Forum
Xiangqun
Global Stock Index CTA Bank Fund Manager
向群国际股指银行理财产品基金经理http://scebif.xqact.com
Xiangqun
Global Stock Modelling Data Mining Forecast
Xiangqun
Stock Quant MicroCloud Engineering Training
Xiangqun
Financial Intelligent Algorithmic Cloud Developer
Xiangqun
Data Mining AI Algorithmic Dev Project Team
向群数据挖掘人工智能算法开发项目http://act.xqact.com
Xiangqun
Forecast Algorithmic Trading Microcloud Foundry
1998-2012
向群美股团队及前身申银万国证券等向群中港股票大户室著名CTA-CTO
1998-1999
港资黎明公司互联网证券产品开发总监
1996-1998
君安证券公司系统分析员
1995-1996
深圳证券交易所巨潮互联网国际证券研究部经理
1993-1995
港资巨灵证券信息网系统分析研究部经理
1991-1993
硕士论文调研专案:浦东宁波开发大型项目的国际金融投资决策支持系统分析
1985-2012
最新开源纯英文版XQACT,开发曾采用的IDE,SDK,PL,Plugin,Framework:
Scala,Java,UML,Eclipse,STS,Struts,Hibernate,SAS,SPSS,JOONE,JGAP,JDMP,Knime,Weka
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●金融数据挖掘预测算法云交易网站开发培训
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曾在中国深圳和广州的大学和公司为MSE和MBA等学生,股民沙龙和网络公司员工职业培训,以中英文双语演讲或讲授过:向群国际证券预测算法云交易独创案例;计算机英语,雅思,GRE,TOEFL;SAS,SPSS金融计量和数理统计,数据挖掘人工智能算法设计,STS和Eclipse云计算开发工具,Scala/Java函数式和面向对象程序设计,电子商务论坛网站开发.
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●算法预测交易之模型设计编程和全自动限价摆单止盈平台
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●算法交易数据挖掘人工商业智能网站云服务开发
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DATA
MINING & AI PREDICTIVE ALGORITHMIC TRADING CLOUD DEV
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Oracle®
JDK
7,OpenOffice;UML Lab;Extraction,Lift,AJAX,Structs;
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●语言能力
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1991
中国英语六级统考证书,英语词汇量:5万,精通金融软件和宗教英语;
互联网上英文沟通与电子商务,英汉-汉英翻译速度:5千字/天(非全职);
现代美国英语口语:流利,中英文盲打五笔加拼音速度:每分钟50字;
译典通8.0,译星,狂飙译族,东方快车,IBM翻译家,Han
Translator;搜狗五拼;
母语-华文汉语,国语普通话:精通,香港话粤语:良好,第二外语:法文读写水平一般. |
●教育
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经济学硕士
1990-1993
东北财经大学经济信息管理系(中国大连)
数量经济专业国际金融预测模型系统研究方向
硕士论文调研:浦东北仑港开发大型项目的国际金融投资决策支持系统分析
大学 1982-1986
南开大学计算机与系统科学系（中国天津)
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●最佳联系方式
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2012年4月28日星期六
金融工程-软件工程著名专家向群应聘MFE-MSE教授,原为广州某全国重点大
Software Engineering - well-known experts in financial engineering Xiangqun candidates the MSE-MFE - News, Professor
Software Engineering - well-known experts in financial engineering Xiangqun candidates the MSE-MFE - News, Professor, formerly of Guangzhou, a key nationalSchool full-time teachers, any full-time Senior Fellow and Adjunct Professor at the Hong Kong-Shenzhen international metropolis, be sure to detailRead site on the contents of the resume, certificates, articles, and trading a single scanned in order to save read more than 20 years a largeThe amount of proof of the data the original interview, unmarried men and girlfriend, invited to e-mail, do the online!● algorithmic trading of international securities, the CTA-CTO of Xiangqun has published the results ofXiangqun, Financial Software Engineering (FE-SE) data mining prediction algorithm cloud trading experts, the families of permanent residence: North America.CTO-CTA as a well-known in North America and Hong Kong stock market data analysis, business intelligence BI development of data mining in financial econometrics and statistical modeling, quantitative analysis (Quant), Knowledge Discovery (KDD), the financial experts in the field of Business Analysis Project Manager, artificial intelligenceAI enhanced machine learning, neural networks, genetic algorithms, intelligent agents, and other complex algorithms and cloud computing SAAS Web services development of IT integration, was global in English academic journals, newspapers, magazines, radio, television, telephone hotlines, audio units, and other traditional media and websites new media more than 10,000 columns prediction article and provide algorithmic trading design and development and data mining, predictive modeling the CTA-CTO of labor, have unique intelligent algorithmic trading of international securities in the history of human industry and commerce, data analysis and business analysis, software engineering and numerous miracles of financial engineering.● Data mining has managed artificial intelligence algorithms transaction cloud development projectsXiangqun international stock index fund algorithmic trading manager http://scebif.blogspot.comXiangqun manipulator of Wall Street algorithms cloud transaction http://blog.sina.com.cn/sceiiXiangqun stock index futures algorithm CTA manager http://blog.sina.com.cn/scebi
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2012年4月20日星期五
美国有哪些主要的股票交易市场
美国有哪些主要的股票交易市场 | ||||||||
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纽约股票交易所 ( New York Stock Exchange )、美国证券交易所 ( American
Stock Exchange )、以及店头市场 ( Over-the-Counter (OTC) )和纳斯达克。
纽约股票交易所( NYSE )
纽约证券交易所是资本主义的大礼堂，企业成长的兵工厂。尽管让人
纽约证交所有二百零五年的历史，目前约有2920支股票，包括大部份历史悠久的‘财星五百大企业’，股价总值达七兆美元。相较之下，Nasdaq只有二十六岁，虽有5540支股票，但多半是小型的新公司。两家交易所最大的不同在股票买卖方式。在纽约证交所，经纪人在场内走动叫喊来寻找最佳买卖主。在Nasdaq，买卖在电话或电脑上谈。
在纽约证交所，经纪人依客户所开的条件在埸内公开寻找买卖主，本身不左右价格，买方与卖方，实是在直接交易。在Nasdaq，买方或卖方跟交易员打交道，交易员随意开价，买卖方无从得知他的成本。
纽约证交所的场内共有十七个马蹄形的‘交易站’，每支股票固定在某个交易站买卖。埸内人员分‘专家’和‘经纪人’两批。专家守在交易站不动，只买卖自己分配到的六支股票。他们主持竞标、执行买卖、记录和传送价格资讯。经纪人代表证券商，他们游走各交易站，可买卖任何股票。电影中的股市镜头，多是一群经纪人在交易站前竞标。专家就像拍卖会主持人，他必须从面前众多经纪人的叫声中选出最好的价码。交易所里不准有任何秘密交易。
场内另一阵营是墙边的‘会员’摊位。纽约证交所共有四百八十名会员，多是证券商。会员摊位接到公司买卖的指令，立刻用行动电话告诉游走的经纪人，经纪人再到交易站寻找买卖主。近年来，为增加效率，单纯的指令已由证券商用电脑网路直接送到交易站，经纪人只处理大宗或复杂的指令。
纽约证交所电视广告的口号是:‘我们不仅是一个场地，更代表一种做生意的方式。’不管科技怎样进步，面对面的交易永远让人觉得诚信与踏实，这就是纽约证交所独特的魅力。
许多我们耳熟能详的几家美国大公司都选择在这里将其股票上市，例如IBM(行情 论坛)电脑公司 ( International Business Machines
Corporation )、波音 公司 ( The Boeing Company (BA(行情 论坛)) )、奇异电器公司( General Electric Company(GE(行情 论坛)) )…等等。
除了纽约证券交易所 ( New York Stock Exchange ) 之外，美国证券交易所(
American Stock Exchange )是全美国第二大证券交易所，它跟纽约证券交易所一样座落于纽约市的华尔街附近。
美国证券交易所( American Stock
Exchange )
大致上的营业操作都和纽约证券交易所一样，是一个中、小企业股票上市的场所。一般在美国交易所的股票价格较为偏低，所以投资者之股票买卖会高于一百股。
一些美国大公司在公司创立之初，都选择在这里将其股票上市。举例来说，像艾克森美孚公司( Exxon Mobile
Corporation (XOM(行情 论坛)))以及通用汽车公司( General Motors Corporation (GM))。
店头市场( Over-the-Counter (OTC)
)
它是一个进行非上市股票、债券、及其他证券交易的地方。每位买者或卖者都是经过协议与议价来达成股票的买卖。不像证券交易所里一个专业经纪商底下只有一位经纪人，在店头市场有许多位市场推动者
( Market Makers ) 在帮客户买卖股票。
以下是在美国店头市场里销售的一些股票、证券:
公债 ( Corporate Bonds )
市政公债 ( Municipal Bonds )
新股票 ( New Issues of Corporations )
美国政府证券 ( U.S. Government Securities )
开放型投资公司 ( Open-end Investment Company )
外国公司证券 ( Securities of Foreign Corporations )
未在证券交易所登记，而在店头市场买卖的股票 ( Unlisted Stocks )
全国证券商公会自动报价系统 ( National Association of Securities
Dealers Automated Quotation System )
简称：纳斯达克
目前在NASDAQ挂牌的几家知名的电脑公司有微软电脑公司 ( Microsoft Corporation
)、戴尔电脑公司( Dell Computer Corporation )、英特尔电脑公司 ( Intel Corporation )、雅虎网路公司(
Yahoo! Inc. )。
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北美股基础
看到这里有很多人在做daytrading或是short term trading,
所以觉得写写自己的策略，或许对大家有点用。我在xxx工作了一年半，xxx可以说是street上最大的daytrading公司了，其他公司和他比简直是太小了（我们公司是允许持有股票过夜的，大部分trader都有这个习惯，这也是我们和其他公司的不同）。几个月前，我离开了这个公司，离开时在公司的竞赛中排第二十。（是按照每股盈利来算）为什么要离开呢？1）公司的主营业务已经转向了，trading已经不再是主要的业务了，将来的上市也不会包括 trading这个部门； 2）公司的运作变得十分保守，做得好的得不到应该的提升（是运作资金方面）3）daytrading在将来的日子中将不是很容易赚钱，我个人觉得，交易的方式应该随着股市的变化而变化，而daytrading只是交易的一种方式，太局限，就会有害。（五月份面世了一个AMEX的derivative floortrader的职位，数学，反应都没有问题，最后的原因就是我有一年半的daytrading
experience，真的是哭笑不得。）在xxx公司，公司给钱运作，自己不承担任何风险，这个真的是世界上最好的学习机会。尽管daytrading
的timeframe仅仅是一天，但是所有的策略都是适用于更长时段的投机。最最关键，我学会了控制风险，扩大收益这个理念。（人生不就是赌博吗？）下面我就随便写写我的一些策略，已经公司中高手的策略。（公司在全盛时期，有20%的交易员赚超过百万一年，我旁边的两位赚了三千万。公司95%是犹太人，犹太人的确牛呀！）我就随便写写，大家就随便看看，不喜欢的话，就跳过，难听的话就先免了。第一，相对强弱 我相信一句话：强者越强，弱者越弱！股票市场同样遵循这个道理。这个也是我一进公司后学到的第一课：相对强弱，买比市场强的股票，卖空比市场弱的股票，在大趋势涨的情况下，买入多于卖空，在大趋势跌的情况下，卖空多于买入。其实我觉得这也就是professional和非professional之间的区别：非professional喜欢买跌得多的股票，越跌越买，professional正好相反。（当然，招无定式，我的trainer就是一个专买这种暴跌的股票的主，当然，我会把他的策略也写写。）策略有了，怎么用呢？告诉大家一个最简单的办法，就是比较：怎么比，要做nasdaq多的话，就把你的股票和nas100指数比。先说daytrading吧：我喜欢把indexfuture的图放在股票图的上面，这样一比，你就可以看出来了。当
index往下跌的时候，你的股票不怎么跌，当index breakslow的时候，你的股票却没有，这…就叫强势股。为什么？我怎么知道，但是肯定是有原因的，但是我们这些小喽喽就不知道了。（现在我有点知道了，今天一个credit Suisse
zurich的option trading desk叫我给他买几十万股某个股票，同时让我不要showhand，just get in slowly，你说这种时候，外面的人知道个屁呀！）大家要是还不明白，就去看看JesseLivermore的那本书。说到这里，我就随便举个例子吧！今天的市场很弱（8/12/04），但是qcom却很强，所以要是我赌市场涨，我就会买qcom,因为这个就算我错了，他也不会跌很多。你们说semi跌得最多了，要不要买他们，我说这是找死，万一你判断错了，你就等着哭吧！对于时间段长一点的炒家，也没什么问题，比较6个月的图，一看你就明白了谁强谁弱了。为什么？还是那句话，我也不知道。我相信市场，我相信市场的反应，所以我相信这个策略。第二，大势和投机说实话，在我做交易的时候，大势我关注的不是很多，尤其是对daytrading或一些比较短线交易。在每段时间，大势都会有个趋势，是uptrend or
downtrend，我只需要知道这个就行了。每天进公司，最怕最怕就是已经感觉到市场会怎么走了。为什么呢？因为在这个时候，我就已经有了
presumption，因此，我在交易的时候，判断就不会客观了。(有一个HH)曾经说过一句非常好的话，就是“我只相信事实”。对，判断是判断，事实就是事实。很多时候，事实是不同于判断的，这个时候，我们就要学会接受事实，而不是死要面子不愿认错。XX上有几位就是这样的主，我就不提是谁了，希望他们也不要看到。很多人这段时间觉得老X经常变化自己的观点，我觉得这样是对的，没有人是永远对的，只要发现错了，就要改。第三，集中注意力这个不是要大家像小学时候听老师讲课集中注意力。我是要让大家去了解自己要做的股票。刚进公司的时候，喜欢做有消息和新闻的股票，因为他们动的比较快，不过到后来发现做了一段时间并没有真正的收获。为什么？我把相同的策略套用道不同的股票上，虽然都是有好消息的股票，虽然他们的ｐａｔｔｅｒｎ很相似，但是行动却是大相径庭，为什么？原因太多了，对于短线交易，股票背后的 Market maker
orspecialist的性格都会对股票的行为有影响。到后来，我主要开始做sector
trading，我比较喜欢做semi, oildrillers, gold sectors,
因为他们动的快，动的一致，所以好研究，有做头．这里我又要提到JesseLivermore了，我记得他就说过要对自己做的股票了解的透透的，最好就想了解自己的女朋友一样去了解他，从外到内，再从内到外！怎么了解呢？我觉得对基本面的了解就免了，除非你想抱着股票到头发白。很多时候，你想去了解基本面，但是你很难了解得清楚，要是一知半解，还不如不要了解，要是真得要破产，我觉得在很早之前就会有预兆，你老人家就跟着跑得了。要是真的碰到倒霉的情况，那就只能烧香拜佛了。我记得，在去年的某一个星期一，DNA有了一个非常好的消息，但是在上星期五的时候被大家狠狠的ｓｍａｓｈ了，所以，很多ｔｒａｄｅｒ都卖空了这个股票。星期一早上，Bank
ofAmerica先downgrade这支股票，然后，DNA出来宣布我们怎样怎样了，股票瞬间从３５蹦到了将近５０，我考，可想而知大家有多惨，有一哥们卖空了５万股，一天将近亏了一百万．你说有什么办法，只能自认倒霉了．这些都是题外话了．怎么了解呢？我觉得关键还是经验，在做的过程中去了解．很多细小的环节都要记住．就说semi
吧，经常会在某个情况下翻转，这个你就要记住，oildriller经常会在某个时候高开低走，这个时候，你老人家就尽情的卖空吧．等到你积累到了一定程度了，你就会非常有数他们的习惯了．可惜的是，并没有很多人做到这一点，我也做得非常得不好，虎头蛇尾！第四，Long
oversold, short overbot stocks这个是我们的trainer教给我们的．Trainer是个非常好的犹太人，在全盛时期也赚了很多．他的策略其实与我的一开始的理念是有差别的，所以,我刚听的时候非常的排斥．其实这样非常不好，这是题外话了，其实做大事的人，要学会接受不同的意见，要有包容性．他是我们trader中的例外，他可以持有股票一个礼拜都没有任何问题，看来牛ｂ人就是由特权呀。他的观念就是一只股票在有坏消息的时候，都会有一种惯性，正是因为这种惯性，导致股票有了坏消息会产生oversold的情况．这个时候，你就可以在最快的时间中赚到最多的钱．最经典的战役就是２００３年七月和八月的时候，health care
sector被totally smashed，股票如AET, UNH, WLP,CVH, ATH,
等等，全部被haircut了将近２０％甚至更多．以这位为首的，毅然挺身而进，大赚了一票．大家要是注意到的话，就会知道情况怎样了．那什么时候才算是oversold呢？一般来说，我希望股票越惨越好，最好是惨不忍睹，那就行了．什么叫惨不忍睹，就是这是股票，大跌三天，每天都是大跌，而且，三天能跌掉２０％，要使更多的话，那就更好了．这个时候，也就是第四天，开盘的时候非常重要．第一种情况，要使这支股票gap
down¸我的上帝，这就是一个杰作，我会奋不顾身的跳进去，因为这个时候的risk/reward是最佳比例，我就算亏，我也不会是大亏，除非是 billgates那他所有的钱来砸，一般来说，这个时候就卖得人就基本上差不多了．但是记住，这是抢反弹，所以，抢了就要跑，最多放上一天，就足够了．别指望着他能弹过高，不然就有JesseLivermore这样的人来宰你．第二种情况，就是高开，然后最后一群seller进入，但是这个时候，你可以感觉到这时的seller就是强弩之末了．这个strategy, 我掌握得不好，每次还是要跟着trainer做才行，大家好好琢磨琢磨，据说这个情况比第一个更好赚钱．Overbot的股票也是一样的道理．现在关键是大势．不要和大势对着干．大势上，找oversold的股票，大势下，找overbot的股票．这样，你就可以顺水推舟，将风险将为最小．其实这里的诀窍很多，我也很难一一讲清，希望大家自己多悟．这个策略还是非常牛ｂ的 第五，pivot point对于大部分floor trader和短线交易员来说，这个是非常重要的指标。他通过公式，代入昨日intra-day
high,intra-day low, and closing price，
来得到这个pivotpoint，然后通过这个点来衍生出上面三层resistance lever，以及下面三层supportlevel。我相信这里人应该知道这个概念，所以我就不具体解释了。这个策略对于短线交易非常有效，但是他也有它的局限性。最关键就是股票的交易量，交易量越大，这个策略越有效。所以，对做s&pfuture, 或做semisector的同志们，这个就是你们每天心中要默记的数字，或者应该说是level。有了这些level，你就可以安排你的策略：假如你觉得市场会有一个反弹，你就可以在将近这些supportlevel的位置上开始买入，因为在这个时候，你的风险和收益的比例是最佳的。在股市中，没有什么是
100%肯定的，所以，控制好风险就是一切，对于我来说，假如潜在收益/潜在风险超过3，我就会杀入。其实这个还是很简单的。第六，风险和收益 我曾经推荐过Tony Oz’s “the
stocktrader”，不知道大家还记不记得。他实地记录了他的20天的交易情况，基本上都是daytrading，但是我觉得他的理念适用于任何投机者。（我发现我们中国的同志们老是喜欢在名头上分来分去，什么投资者，投机者，什么day
trader， swing trader，其实要学会包容，互通，因为投机的理念都是一致的，那就是控制风险，扩大收益。）我最喜欢他的一个原因就是他的理念最精髓，他的策略最简单。他的理念就是他进入一只股票的前提就是他的潜在收益要大于他的潜在风险，量化后，他就将比例列为3:1，他的具体策略就是，在一只股票接近主要support level的位置上long, 他的stop loss会在这个supportlevel的下方一点，这个就是他的潜在风险，假如股票上方resistancelevel与这个入点差距是潜在风险的三倍或是更大的话，他就会进入。非常简单，对不对，但是能够discipline地坚持做到的很少。为什么？很多时候，在做决定的时候，感情代替了理智。因为自己觉得这支股票有100%的可能在下一时刻要涨，然后就忘记风险和收益的毅然决然的杀了进去。其实这个股票的风险和收益比例在当时不是很
favorite。
我相信大家觉得很简单，但是不容易做到。我看到有人觉得我说的这些都是废话，大家都知道。嗯。。。这个我也知道。 第七, 一剑封喉其实写了这么些,下来就不知道要写什么了，trading就是一个越简单越好和讲究timing的职业，或者说有点像杀手剑客的感觉：西门吹雪一剑封喉，多一剑就是失误。所以这些基本上就是我用的。
DAYTRADER---美股即日交易员
职业式证券交易(Proprietary Trading)的定义 简单的讲，职业证券交易员是被公司招聘，用公司的资金来买卖证券，公司提供给交易员具有高效的服务器，再配以完美的电脑和软件，使他能够通过几个电子交易网络，即时进入证券市场。一般来讲，交易员将买卖一个证券，在几秒钟内作出闪电般的决定，来抓住差价或这个证券的愿买价与愿卖价之间差价。如果一个交易员在这个月内为公司赚钱，他将得到他所赚钱的一个百分比作为回报，他为公司赚的钱越多，自己也将得到越多。 职业式证券交易行业与一般行业有很大的不同， 而与职业体育运动则有许多可比之处：
1. 都有可能获得远高于常人的收入， 不过职业证券交易员的潜力更大， 美国第一体育明星乔丹在高峰时年薪达到一千七百万美元， 华尔街的职业证券交易高手收入水平远不止这一数字。
2. 都必须以自己的真实能力和水平来挣得酬劳， 不能象一般工作那样依靠长期的固定收入 。 两者都要达到相当的水准才能成为职业选手。
3. 相对于职业运动员， 甚至包括医生和律师等高收入行业来说， 职业证券交易员的培养所需时间相对较短。
4. 对于一个努力争取成功的人来说， 要成为一个职业证券交易员比做一个职业运动员相对成功的机率要高得多 。 根据行业专家非正式的统计， 大约有百分之十到二十的新手能够存活下来，成为正式的职业证券交易员。
5. 与职业运动员相比， 职业证券交易员的职业生涯要长得多。 职业运动员的运动生涯平均不到十年 ， 而职业证券交易员可以一直做下去， 往往操盘年分越久，经验越丰富，收入也更高。
二、职业式证券交易的市场 职业式证券交易的市场主要是在美国的NASDAQ。NASDAQ是以高科技为主的证券市场，它创立于1971年，这是一套电子交易系统，也是一个电子化市场。因此它没有，也不需要设置证券交易大厅，然而这个市场在世界各地一共设置了400多万台计算机运作终端，向世界各个角落的交易商、基金经理和经纪人传送5000多种证券的全面报价和最新交易信息。
NASDAQ采用了电脑化交易系统，其管理和运作成本较低，但效率高，增加了市场的公开性、流动性和有效性，使上市公司与投资者均可获益。交易无须在某一特定的地方进行，而是通过咨询网进行高效的即时证券交易。这是一般传统的交易无法比拟的。
NASDAQ自成立以来，它的市场以惊人的速度发展。在美国乃至全球获得了巨大成功。成功的要素包括几个方面，其中电子交易网络和做市商制度是最独特、最关键、最具竞争力的制胜武器。具体地说，它建立了一个有多重参与者的市场结构。这种结构在市场参与者之间带来了健康的竞争，形成亲密控制之下的有序、有效的市场。 电子交易网络是一个私人拥有的网络，它提供给大家可以在这个系统中买卖证券。电子交易网络是一个很有用的工具，它为即时电子交易提供了坚实的系统支持。一般交易员，甚至做市商通过这个电子交易网络，进入市场与其他交易员进行证券买卖。电子交易网络有数家，交易员可以选择不同的电子交易网络来买卖，增加了买卖证券的途经，也提高了进出市场的速度，使交易者更容易，更快地买到或卖出证券。
做市商制度是NASDAQ的核心，也是NASDAQ不同与其它交易所的主要区别在于，做市商是一些独立的证券交易商，为投资者承担某一个证券的买进和卖出。做市商有责任做到：
1. 不间断地主持买卖两方面的市场，并在最佳价格时按限额规定执行指令。
2. 发布有效的两种报价。
3. 在交易完成后90秒内报告有关交易情况，以便向公众公布。
在做市商制度下，买卖双方无须等待对方的出现，只要有做市商出面承担另一方的责任，交易便算完成。做市商为每个证券的买卖提供报价，这有别于传统交易中有买卖双方出价形成的差价。它的透明度极高，投资者只要通过适当的通信网络系统，即可对市场上的一买一卖一目了然，而做市商也乐于报出最佳的可行价。
按照规定，凡在NASDAQ市场上市的公司股票，最少具有两家以上的做市商为其股票报价，多家做市商必然带来市场的竞争，在一笔交易成交后90秒钟内，每位做市商通过计算机终端网络向全国证券交易商协会当局报出某一股票有效的买入价或卖出价和已完成交易成交情况，买卖数量和价格的交易信息随即转发到世界各地的计算机终端屏幕，通过互相竞争的方式来吸引投资人。NASDAQ证券市场的证券价格正是通过众多竞争者在市场上进行这种高透明度的激烈竞争来确定的。 尽管场外交易证券采用的是协商价格，但由于做市商制度，使这些证券能够显示出真正的价格。每只股票都有若干个做市商提供价格，价格趋向一致。如果某一做市商报价距其它竞争对手差别太大，则交易量收到影响，那么就会被淘汰出局。
目前，青岛泰拓的交易员和学员不仅可以买卖NASDAQ市场的股票， 也可以买卖纽约证券交易所（NYSE），美国证券交易所（AMEX）。公司正进入更多的交易市场 ， 为我们的交易员提供更大的操作舞台。
三、职业式证券交易的运作方式
每个交易员直接与NASDAQ证券市场连接，他们有三个基本资源可以参考，而作出闪电般的买卖决定。
1. 两级报价表（Level II）：这个窗口显示了某一个特定的证券所有的买盘和卖盘，也就是愿买价和愿卖价（Bid/ Offer），包括股数和价格，从上到下，从最高价到最低价。这些买盘和卖盘由“做市商”和电子交易网络的报价所组成，从而使交易员可以看到其它的交易员所放的盘（想以什么价格买入或卖出），如果交易员愿意，可以与他立即成交。当一个交易员通过电子交易网络放一个买盘或卖盘时，它立即显示在这个屏幕上，观察一个交易频繁股票的两级报价窗口是非常有趣和有用的，有时买卖会在瞬间完成。
2. 时间和销售表（Time and Sale）：这个窗口显示了每次交易的报告（包括时间、价格、股数等等）观察它，交易者就可以知道现在的成交价是什么，股价往上还是往下，对作出买卖的觉得能够有所帮助。
3. 图表（Charting）：图表即时显示了股价的上下走动和它的交易量，同时还可以看到一些技术指示。通过观察这些图表，交易者能领悟出股价的走势，而作出买卖决定。
四、职业式证券交易的风险
既然职业式证券交易员不需要用他自己的资金，而是用公司的资金进行证券买卖，赢钱就有钱分，输钱不用赔钱，本身是没有什么风险的。
对公司来说是有一定风险的，就看如何控制风险，公司有一套操作规范来控制和降低风险。我们知道，所有的股票买卖是否正确，最重要的是操作者是否正确分析，推断股票未来的走势，预测股票走势的准确率愈高，你做的每一笔交易的获利机率就愈高。但应该如何提高预测股票走势的正确率呢？除了传统的对股票基本面和技术面的正确分析外，缩短预测股票走势的时间，是这个行业中提高准确率的关键。举个简单的例子：英特尔公司的股票（代号INTC）现在股票价格为U$21.50/股，如果让你判断INTC在三个月以后的那天股价范围，那将是非常困难的，几乎是不可能准确的，如果让你判断第三天它的股价范围，那就相对容易许多，准确率也就提高许多了。如果要求你对三小时、三分钟，甚至是三秒钟后即时判断，自然就更容易而且准确率更高。
五、职业式证券交易员的特征
你是否拥有成为职业式证券交易员的特质？你可以问自己这个问题：我是不是什么都要对才行？假如是的话，你必须放弃这种观念。我能不能接受自己的错误，从中学习改进，并准备有可能还会犯更多错误？假如不能，你现在就得学习做到这一点。职业式证券交易是投机和风险的一门学问，它会让你谦卑，令你失去对自己能力的信心。你将会发现职业式证券交易是你所做过最困难的事之一。你必须明白每个人都得经历这个学习的步骤。假如你认为自己不需要训练或已经什么都懂，你可能就没办法完成这学习过程。这是一条险峻的路，人人走法不同，但几乎所有人一开始都会亏损金钱，然后经努力再会赚钱。你应该在进入这个行业之前了解清楚。
一个职业式证券交易员，需要聪明能干，能承受压力，并在这种紧张，充满压力的环境中，具有快速反应，立即作出决定的能力。职业式证券交易员应具备的基本素质和条件具体分为：
一. 稳定和健康的心理素质： 证券交易工作原本就要面对不少心理压力， 心理素质的稳定对职业证券交易员来说，其重要性高于一切。
二. 真正喜欢从事充满挑战和竞争的证券交易工作：一个人只有做自己真心喜爱的事情， 才会有足够的动力并真正能够做好该项工作。
三. 良好的纪律性： 没有很好的纪律性， 就往往会在关键时刻采取不该采取的行动， 给交易员带来许多不必要的损失。
四. 持之以恒，百折不挠的工作态度：证券交易和其他工作一样，都要相当的学习阶段，而要想成为一个真正高水平的交易员，更是要付出多年的勤奋努力。
Title trading资深美股操盘手于峰专访：美股日内交易如同花样滑冰
“如果把A股交易比喻为滑旱冰的话，那么美股交易就是真刀真枪的滑冰，而美股日内交易（Day
Trading，即强制性T+0）更如同花样滑冰一样，需要极其娴熟的技巧、对一整套买卖动作的深刻领悟，以及超人的艺术天分。”加拿大某国际金融集团资深美股操盘手于峰（化名）昨日在接受《第一财经日报》采访时用这样一个生动形象的比喻作为开场白。
两大硬约束
在于峰看来，目前A股市场由于没有做空机制，因此市场很容易被资金的单向流动驱使而打破均衡状态，从而较容易形成涨势中参与各方一味做多、一旦下跌各路资金就一哄而散的暴涨暴跌局面，而T+1的交易机制则在一定程度上扭曲了市场的真实供需状态，在暴涨暴跌的行情中更增添了一种情绪化的因素。
反观美股市场，由于做空机制和T+0交易机制的完善，无论怎样的外部影响因素都可以被市场本身充分吸收，而多空双方力量的绝对均衡也在一定程度上熨平了市场非理性波动的幅度，使市场反映出相对真实的供需状态和博弈环境。
“职业日内交易操盘手的两大硬约束就是当日平仓和严格止损，这对于短线技术水准的要求无疑是极其苛刻的，因此如果滑冰还没有打好基础的话，那么跑上来就玩花样滑冰，肯定会经常摔跤。”
于峰在这家国际金融集团担任职业操盘手已经有三个年头，目前公司给他的单日止损限额是6000美元（如达到该限额则当日爆仓，账户也自动锁定），每笔交易股数限制是1万股，在每日15：59公司会自动对所有操盘手账户强制平仓。“我刚开始做50美元止损的小额账户时经常单日爆仓，因为哪怕是股票一个正常的波动幅度就可以把你洗干净，靠这类小额账户赚大钱基本上是奢望，只是为了熟悉操作和强化风险之用。目前我已经可以达到稳定获利，平均单日赢利在2000－8000美元之间，每月20个交易日内会有十五六个赢利，最大亏损额一般都限制在1000美元之内，亦即赢利无论从幅度还是频率上都要超过亏损许多。”
绵长走势
美股的做空机制和T+0制度的效能在股票的分时走势上反映得淋漓尽致。于峰告诉本报记者，做空机制和T+0制度使得美股分时走势中行情的延续性远较A股为绵长，“就像打太极拳一样，不太会出现A股那种涨跌切换很快、能量迅速爆发和逆转的情况。而且指标、量能背离情况下的上涨往往会更加猛烈迅速，许多日内交易新手就是自以为看准机会大胆做空而被瞬间打爆止损仓。”
在这种情况下，根据A股市场一般适用的行情转势判断信号来操作美股就会吃大亏，“许多以前做A股短线的华人投资者一开始都栽在这种走势的行情特征上，他们一般在顶底背离、量价背离或5分钟K线突破Boll通道上下轨时进场操作，谨慎一点的会等待连续几次背离以及各指标的多重验证来决定操作，但当他们满怀信心地投入时，股票却很可能并没有发生期望中的转势，有时甚至是略一调整即加速上升，这时候就非常容易把那些小额止损盘吃掉，其实幕后就是那些做市商（Market Maker）的杰作。”
而做空机制和T+0制度在美股上的另一个极端体现方式，就是个股在一天的行情中可能会经历熊牛几个轮次。“A股个股走牛时一般是单日单边上涨，如大盘配合，个股涨幅大于5%一般不可能再跌回开盘价，下跌亦然。在某些单日反转的大盘行情中，A股也可能发生一轮熊牛切换，但美股却能够发生两轮、三轮甚至更多轮，反映出市场真实的人心波动。”
于峰指出，这与上文所述的绵长走势是不矛盾的，因为在某一个时段内可能多空中较弱的一方会不断被对手盘压制，能量不断释放和被吸收，但即使是在一天之内，也不可能有谁能保证当日大获全胜，因为对手的力量随时可以积聚和卷土重来，甚至自己阵营中的力量也随时可以倒戈，从而在恰当的时候彻底逆转战局。这在单日中往往多空立判的A股市场是几乎不可想象的。因此习惯于做A股的投资者肯定会经常发出“形态已经那么明显了，怎么还会这样走”的惊叹。
他举了个最近的例子：“近期美股的焦点品种雅虎（代码YHOO）在微软宣布放弃收购后大幅低开，随后却一路上扬。5月8日它的走势就非常具有戏剧性，早盘经过盘整后11 ：00左右冲高到26美元附近，这时候所有分时指标均多次顶背离，量价也多次背离，但它就是能一举迅速涨到26.40美元当日高点，迫使做空单止损。随后多次熊牛切换后14：30左右大跌到25.60美元即早盘开盘后的盘整区附近。如果换作A股的话那么这样就宣告该股当日反转，行情结束了。但就在一个半小时内，雅虎又奇迹般地上涨到26.20美元当日次高点附近收盘。”
顺势而为
“因此说做美股日内交易最忌讳的就是自以为对技术精通其实却只知其一不知其二，喜欢在某些明显转势信号出现时逆势操作，根据我的实战经历，这样做的成功率要比A股低很多。逆势操作对胜率分析的要求极高，属于高风险高收益，因此我一般只逆势做大形态的空头或多头行情，并力求小周期和大周期的多空方向相一致，而且我很少在多空中频繁切换，因为那样反而会干扰你对于股票的正确判断。相反顺势而为是我在美股交易中获利的不二法门。”
多伦多某华人美股日内交易公司项目主管虞先生日前在接受《第一财经日报》采访时则表示，顺势而为、迅速止损和有效的资金管理是规避风险的三个最重要途径，优秀的日内交易操盘手就是善于在发现个股方向判断错误时及时斩仓止损，在发现自己分析正确时不断加仓。“许多股市高手都信受奉行‘趋势为王’的无上准则，有盈利说明方向看正确，如果趋势没变应该不断加仓，使利润最大化。有亏损说明你方向看错了，如果趋势确实有逆转可能，就必须第一时间认赔离场，决不可摊低成本。这样从概率上说，往长期看你的盈利是必然的，为什么？顺势。”
他表示，该公司此前招聘的一些交易员中，许多人都有一个通病，就是稍有盈利即迅速兑现，而出现亏损却马上抱定宗旨长期价值投资，决不割肉出逃，甚至积极加仓摊低成本，这其实与跟随趋势的操作方法是完全背道而驰的。市场一旦逆转，他们往往赔得最快
两大硬约束
在于峰看来，目前A股市场由于没有做空机制，因此市场很容易被资金的单向流动驱使而打破均衡状态，从而较容易形成涨势中参与各方一味做多、一旦下跌各路资金就一哄而散的暴涨暴跌局面，而T+1的交易机制则在一定程度上扭曲了市场的真实供需状态，在暴涨暴跌的行情中更增添了一种情绪化的因素。
反观美股市场，由于做空机制和T+0交易机制的完善，无论怎样的外部影响因素都可以被市场本身充分吸收，而多空双方力量的绝对均衡也在一定程度上熨平了市场非理性波动的幅度，使市场反映出相对真实的供需状态和博弈环境。
“职业日内交易操盘手的两大硬约束就是当日平仓和严格止损，这对于短线技术水准的要求无疑是极其苛刻的，因此如果滑冰还没有打好基础的话，那么跑上来就玩花样滑冰，肯定会经常摔跤。”
于峰在这家国际金融集团担任职业操盘手已经有三个年头，目前公司给他的单日止损限额是6000美元（如达到该限额则当日爆仓，账户也自动锁定），每笔交易股数限制是1万股，在每日15：59公司会自动对所有操盘手账户强制平仓。“我刚开始做50美元止损的小额账户时经常单日爆仓，因为哪怕是股票一个正常的波动幅度就可以把你洗干净，靠这类小额账户赚大钱基本上是奢望，只是为了熟悉操作和强化风险之用。目前我已经可以达到稳定获利，平均单日赢利在2000－8000美元之间，每月20个交易日内会有十五六个赢利，最大亏损额一般都限制在1000美元之内，亦即赢利无论从幅度还是频率上都要超过亏损许多。”
绵长走势
美股的做空机制和T+0制度的效能在股票的分时走势上反映得淋漓尽致。于峰告诉本报记者，做空机制和T+0制度使得美股分时走势中行情的延续性远较A股为绵长，“就像打太极拳一样，不太会出现A股那种涨跌切换很快、能量迅速爆发和逆转的情况。而且指标、量能背离情况下的上涨往往会更加猛烈迅速，许多日内交易新手就是自以为看准机会大胆做空而被瞬间打爆止损仓。”
在这种情况下，根据A股市场一般适用的行情转势判断信号来操作美股就会吃大亏，“许多以前做A股短线的华人投资者一开始都栽在这种走势的行情特征上，他们一般在顶底背离、量价背离或5分钟K线突破Boll通道上下轨时进场操作，谨慎一点的会等待连续几次背离以及各指标的多重验证来决定操作，但当他们满怀信心地投入时，股票却很可能并没有发生期望中的转势，有时甚至是略一调整即加速上升，这时候就非常容易把那些小额止损盘吃掉，其实幕后就是那些做市商（Market Maker）的杰作。”
而做空机制和T+0制度在美股上的另一个极端体现方式，就是个股在一天的行情中可能会经历熊牛几个轮次。“A股个股走牛时一般是单日单边上涨，如大盘配合，个股涨幅大于5%一般不可能再跌回开盘价，下跌亦然。在某些单日反转的大盘行情中，A股也可能发生一轮熊牛切换，但美股却能够发生两轮、三轮甚至更多轮，反映出市场真实的人心波动。”
于峰指出，这与上文所述的绵长走势是不矛盾的，因为在某一个时段内可能多空中较弱的一方会不断被对手盘压制，能量不断释放和被吸收，但即使是在一天之内，也不可能有谁能保证当日大获全胜，因为对手的力量随时可以积聚和卷土重来，甚至自己阵营中的力量也随时可以倒戈，从而在恰当的时候彻底逆转战局。这在单日中往往多空立判的A股市场是几乎不可想象的。因此习惯于做A股的投资者肯定会经常发出“形态已经那么明显了，怎么还会这样走”的惊叹。
他举了个最近的例子：“近期美股的焦点品种雅虎（代码YHOO）在微软宣布放弃收购后大幅低开，随后却一路上扬。
顺势而为
“因此说做美股日内交易最忌讳的就是自以为对技术精通其实却只知其一不知其二，喜欢在某些明显转势信号出现时逆势操作，根据我的实战经历，这样做的成功率要比A股低很多。逆势操作对胜率分析的要求极高，属于高风险高收益，因此我一般只逆势做大形态的空头或多头行情，并力求小周期和大周期的多空方向相一致，而且我很少在多空中频繁切换，因为那样反而会干扰你对于股票的正确判断。相反顺势而为是我在美股交易中获利的不二法门。”
多伦多某华人美股日内交易公司项目主管虞先生日前在接受《第一财经日报》采访时则表示，顺势而为、迅速止损和有效的资金管理是规避风险的三个最重要途径，优秀的日内交易操盘手就是善于在发现个股方向判断错误时及时斩仓止损，在发现自己分析正确时不断加仓。“许多股市高手都信受奉行‘趋势为王’的无上准则，有盈利说明方向看正确，如果趋势没变应该不断加仓，使利润最大化。有亏损说明你方向看错了，如果趋势确实有逆转可能，就必须第一时间认赔离场，决不可摊低成本。这样从概率上说，往长期看你的盈利是必然的，为什么？顺势。”
他表示，该公司此前招聘的一些交易员中，许多人都有一个通病，就是稍有盈利即迅速兑现，而出现亏损却马上抱定宗旨长期价值投资，决不割肉出逃，甚至积极加仓摊低成本，这其实与跟随趋势的操作方法是完全背道而驰的。市场一旦逆转，他们往往赔得最快
美股日内交易方法合集
一、关于进场问题
摆单看支撑、阻力、图形对你来说是废话，你痛苦的是要么入不了单，入了单方向反了止损出来对吧？
1、摆个股支撑、阻力位，但是在认为大盘回调的差不多感觉回调动能衰竭后再次继续原来方向初始摆单，因为这时候很多人有思维惯性，股价往往还能回调个1、2分，然后跟大盘继续原来方向，这是寻找别人认为不可能的回调波段底部。
2、你肯定会怀疑能否找回调再次启动底部，这不重要，你要仔细看tas，如果回调的惯性在距离你的价位1、2分时候未衰竭或者衰竭后又增强，马上cancel观望防止入不正确或者将被震出来的仓位或者摆远1、2分再如此操作寻找机会，如果果真停止回调快速恢复原方向，你不必后悔cancel摆单，马上拍进去。
3、有时候你摆进去后，发现tas显示回调的力量突然增强，平盘走，如果-1，回调力量仍然增强坚决止损，最多止损2分，因为你是在摆单，-1相当于拍入-2，平盘相当于拍入的-1，所以止损2分如同三分止损，90%说明位置不对。
4、以上操作是在你图形过关前提下，如果你连主波段都判断错误，就不存在摆单；而且这种操作不适合盘整行情中的刷单。记住图形判断较有把握时摆单关键是看tas，分析动量的某方向衰竭反方向启动，衰竭入风险大点，反方向启动入又可能失去机会所以要拍。还有一个就是通道问题，有时候你想排前面可以不摆nyse，而是摆edgx，edga（摆rdot实际上就是成交nyse 的单，但是往往僧多粥少）或者摆两个通道（设置自动撤单，免得在多进来仓位惊慌失措），如果你在别人之前平盘入单，恭喜你，即使错误你仍有平盘走的机会，正确，那你不但多赚1分，而且有信心让利润奔跑，因为你在走出2、3分利润马上反复震荡时候能选择止盈或者观望等待利润放大，一般2、3分震荡完毕多数情况可以看5分甚至更多。
现在市场手续费提高了，摆单显的更重要了，其实很多高手可能有比有我更多的经验，只不过他们要么觉得经验只是概率大小告诉你也未必能用好，要么就觉得自己亏出来的经验不能轻易传授，所以我认为你要自己多领悟，找到自己的摆单技巧。我最近在研究先摆单，方向错的情况马上用其他通道反方向拍进去的技巧，那么我的摆单就成了止赢单。希望我的经验能给你帮助，因为我从没有高手指点，也知道自己摸索的艰辛和代价。
二、打桩小见
据我所知,有些下跌较多的股票往往有人托,盘面显示较厚对抗大盘下跌,我通常也是打厚的一边,但是有些情况我十分关注:1、厚变薄又再变厚，如果大盘下跌动能不足，我一定平盘走2、就一个nyse或者arc通道顶住不穿，一旦吃单tas变慢，我走。
三、开盘做法
顺势而为肯定是必要的，但是我会提前研究开盘前的个股k和大盘k，判断个股是否强势；如果开盘上涨，我不会去操作弱势个股；大盘下跌，不操作强势；因为你会发现强弱势个股逆大盘k的时候根据大盘顺势而为需要很快反应，往往来不及止赢马上就止损，除非大盘动能大的情况，但同样赚钱为什么不选容易赚的，所以盘前我一定研究个股。
另外就是开盘波动大，我在long时看见大盘一个长上影就出来，见大盘三根k未破形成水平压力出来，突破上行再进去；short时见大盘长下影出来，见大盘三根k未破形成水平支撑出来，突破下行再进；如果大盘一个方向捅上天，个股跟的顺，我会hold住让利润奔跑直到利润减少1/4出来。开盘20分钟时候我就停手观望，这个时候往往行情诡异，因为它是在个平衡定位时间，个股往往是多空不稳定，反复的很。
四、关于刷单
刷单是需要实践的,方法只能在你刷几十个交易日后才起作用。我就讲点自己的方法吧，希望对你有帮助。
1、刷单要顺势，大盘涨，个股tas吃右边价位，在价位快穿时候进去，摆个止盈单，止盈多少视大盘势能和个股平均单k长度综合判定；如果进去后发现未穿，看tas是否仍然吃右边，是的话稳住，否的话考虑左边止损，一旦大盘反向和tas吃左边且动量大的话，马上止损反向吃左边卖空，摆止盈单，当然如果你所在位置是阻力或者支撑位置可考虑止损放大，我是不建议这样的，因为新人放大止损进步就会很慢，况且真的好位置进去不会左右震，多半是自己判断波段主趋势错误或者进场时机太早。
2、在你刷的时候遇见盘面有厚单，你吃掉它称“爆大单”，一般吃穿后都能走出多一点的盈利，如果你认为厚单打不穿，背靠后单反向做或者加入厚单行列，称为“傍厚单”，一般这种行为要求专注于盘面和tas，一旦变薄就平盘走或者一分止损，道理是与你方向相反的人在“爆厚单”，容易放大亏损。
3、刚开始刷单最顺主趋势刷，尽量不参与回调刷单，熟练后回调也可以刷，但要缩小止盈和每笔持有时间；选择刷单个股尽量选活跃有成交量，单k不小于2分，小波段显现单边形态的股票；
4、刷单要看动量，一个是大盘动量，一个是tas吃单速度或者个股动量，如果想抓住动量刚开始的好价位，建议打开mometum，在大盘或者个股趋势明显时候指标参数调成12单位，趋势不明显调成10单位。碰到顺手的行情多刷，不顺手的找关键价位刷。
五、止盈
1、大盘动量足够的时候,我通常hold让利润奔跑。
2、大盘趋缓,我就根据时间止盈,通常出现大size堵住我的盈利方向我不会担心,说明对手没把握在观望所以赌而不是吃我的方向，一旦没有大size堵却无法突破我10秒内止赢。
3、大盘反复，只要止盈减少1/3，走；如果盈利小于3分，减1分，走；如果盈利1分，风吹草动马上走；如果平盘，顺大盘一根k线未突破，大盘又逆翻一根k线，tas反吃，马上走。
4、如果进去就-1，大盘配合，观望，大盘不配合，摆平走单。
六、横盘操作
具体操作：通常都是在价格突破盘整区域的第一根或者第二根k出现后顺势直拍进场，盘整行情不做。如果你要做或者你想提前进个好价位，那么就首先要判断大盘横盘后突破向上还是向下,假设大盘预计向上，横盘范围是三分,最安全是在最下面一分long,最危险是在最上面一分long,但是大盘上升动能大的时候越安全的往往long到的概率越小,你如果常摆单就知道安全价位常等不到,现价又升高,反而不敢追上去long,结果看着大盘一路上涨,你抱侥幸心理逆势short,简直是刀口添血,亏了就怨大盘疯涨。如果你long到盘整区最下面价格说明有更大可能击穿最下面一分变反转或者回调至盘整位下,就只能止损。所以，你要知道自己是什么性格的人，再结合自己的判断进场，是在盘整突破时候进场，是在安全区域等，是在盘整区中上部进场都要看具体情况。
从你提问题角度：我认为首先看的是大盘和tas，再是个股强弱势，支撑阻力位。其次才是盘面厚度，因为盘面的是没成交的不要太相信，若是中午是要看左右厚度的，如果是活跃交易时间那根本不用顾及盘面厚度，往往tas显示吃厚的一边时击穿的概率很大，这就是最常用的爆大单，当然如果感觉有庄家或者暗单那应该小心。你说厚的不容易穿容易止损那是因为你的观察力不够出手太慢总想靠着厚的一边不容易出现止损不及时的情况。不妨平时多练习平盘走，如果你习惯平盘走就不会担心自己止损不及时，对自己观察反应技巧和止损要求高点就是练习平盘止，当然会错过很多好机会，等你提高了再按规定hold三分止损吧。这样操作习惯后你的正确率会比其他人高的，一点建议。
七、追高回调怎么办？
看个股股性，回调厉害的股票，如ge，pld，止损。回调小的，坚持。
八、两个方向来回止损，怎么回事？
无外乎
1、股票没选对或者个股异常
2、进入价位不好
3、大盘方向处于多空平衡点
最简单的方法就是在大盘和个股放量时候一旦错误马上止损反手做，没动量时候找个好股票、好价位、好时机。
九、为什么做dt？
不要意思,我为了早上能睡懒觉,不用出门消费,另外就是这个工作很简单,不是涨就是跌! 为将来考虑,我是想要个不依赖人脉、权术的稳靠的技能,将来能随时缺钱随时做盘,不缺钱就游山玩水,搞艺术创作!
摆单看支撑、阻力、图形对你来说是废话，你痛苦的是要么入不了单，入了单方向反了止损出来对吧？
1、摆个股支撑、阻力位，但是在认为大盘回调的差不多感觉回调动能衰竭后再次继续原来方向初始摆单，因为这时候很多人有思维惯性，股价往往还能回调个1、2分，然后跟大盘继续原来方向，这是寻找别人认为不可能的回调波段底部。
2、你肯定会怀疑能否找回调再次启动底部，这不重要，你要仔细看tas，如果回调的惯性在距离你的价位1、2分时候未衰竭或者衰竭后又增强，马上cancel观望防止入不正确或者将被震出来的仓位或者摆远1、2分再如此操作寻找机会，如果果真停止回调快速恢复原方向，你不必后悔cancel摆单，马上拍进去。
3、有时候你摆进去后，发现tas显示回调的力量突然增强，平盘走，如果-1，回调力量仍然增强坚决止损，最多止损2分，因为你是在摆单，-1相当于拍入-2，平盘相当于拍入的-1，所以止损2分如同三分止损，90%说明位置不对。
4、以上操作是在你图形过关前提下，如果你连主波段都判断错误，就不存在摆单；而且这种操作不适合盘整行情中的刷单。记住图形判断较有把握时摆单关键是看tas，分析动量的某方向衰竭反方向启动，衰竭入风险大点，反方向启动入又可能失去机会所以要拍。还有一个就是通道问题，有时候你想排前面可以不摆nyse，而是摆edgx，edga（摆rdot实际上就是成交nyse 的单，但是往往僧多粥少）或者摆两个通道（设置自动撤单，免得在多进来仓位惊慌失措），如果你在别人之前平盘入单，恭喜你，即使错误你仍有平盘走的机会，正确，那你不但多赚1分，而且有信心让利润奔跑，因为你在走出2、3分利润马上反复震荡时候能选择止盈或者观望等待利润放大，一般2、3分震荡完毕多数情况可以看5分甚至更多。
现在市场手续费提高了，摆单显的更重要了，其实很多高手可能有比有我更多的经验，只不过他们要么觉得经验只是概率大小告诉你也未必能用好，要么就觉得自己亏出来的经验不能轻易传授，所以我认为你要自己多领悟，找到自己的摆单技巧。我最近在研究先摆单，方向错的情况马上用其他通道反方向拍进去的技巧，那么我的摆单就成了止赢单。希望我的经验能给你帮助，因为我从没有高手指点，也知道自己摸索的艰辛和代价。
二、打桩小见
据我所知,有些下跌较多的股票往往有人托,盘面显示较厚对抗大盘下跌,我通常也是打厚的一边,但是有些情况我十分关注:1、厚变薄又再变厚，如果大盘下跌动能不足，我一定平盘走2、就一个nyse或者arc通道顶住不穿，一旦吃单tas变慢，我走。
三、开盘做法
顺势而为肯定是必要的，但是我会提前研究开盘前的个股k和大盘k，判断个股是否强势；如果开盘上涨，我不会去操作弱势个股；大盘下跌，不操作强势；因为你会发现强弱势个股逆大盘k的时候根据大盘顺势而为需要很快反应，往往来不及止赢马上就止损，除非大盘动能大的情况，但同样赚钱为什么不选容易赚的，所以盘前我一定研究个股。
另外就是开盘波动大，我在long时看见大盘一个长上影就出来，见大盘三根k未破形成水平压力出来，突破上行再进去；short时见大盘长下影出来，见大盘三根k未破形成水平支撑出来，突破下行再进；如果大盘一个方向捅上天，个股跟的顺，我会hold住让利润奔跑直到利润减少1/4出来。开盘20分钟时候我就停手观望，这个时候往往行情诡异，因为它是在个平衡定位时间，个股往往是多空不稳定，反复的很。
四、关于刷单
刷单是需要实践的,方法只能在你刷几十个交易日后才起作用。我就讲点自己的方法吧，希望对你有帮助。
1、刷单要顺势，大盘涨，个股tas吃右边价位，在价位快穿时候进去，摆个止盈单，止盈多少视大盘势能和个股平均单k长度综合判定；如果进去后发现未穿，看tas是否仍然吃右边，是的话稳住，否的话考虑左边止损，一旦大盘反向和tas吃左边且动量大的话，马上止损反向吃左边卖空，摆止盈单，当然如果你所在位置是阻力或者支撑位置可考虑止损放大，我是不建议这样的，因为新人放大止损进步就会很慢，况且真的好位置进去不会左右震，多半是自己判断波段主趋势错误或者进场时机太早。
2、在你刷的时候遇见盘面有厚单，你吃掉它称“爆大单”，一般吃穿后都能走出多一点的盈利，如果你认为厚单打不穿，背靠后单反向做或者加入厚单行列，称为“傍厚单”，一般这种行为要求专注于盘面和tas，一旦变薄就平盘走或者一分止损，道理是与你方向相反的人在“爆厚单”，容易放大亏损。
3、刚开始刷单最顺主趋势刷，尽量不参与回调刷单，熟练后回调也可以刷，但要缩小止盈和每笔持有时间；选择刷单个股尽量选活跃有成交量，单k不小于2分，小波段显现单边形态的股票；
4、刷单要看动量，一个是大盘动量，一个是tas吃单速度或者个股动量，如果想抓住动量刚开始的好价位，建议打开mometum，在大盘或者个股趋势明显时候指标参数调成12单位，趋势不明显调成10单位。碰到顺手的行情多刷，不顺手的找关键价位刷。
五、止盈
1、大盘动量足够的时候,我通常hold让利润奔跑。
2、大盘趋缓,我就根据时间止盈,通常出现大size堵住我的盈利方向我不会担心,说明对手没把握在观望所以赌而不是吃我的方向，一旦没有大size堵却无法突破我10秒内止赢。
3、大盘反复，只要止盈减少1/3，走；如果盈利小于3分，减1分，走；如果盈利1分，风吹草动马上走；如果平盘，顺大盘一根k线未突破，大盘又逆翻一根k线，tas反吃，马上走。
4、如果进去就-1，大盘配合，观望，大盘不配合，摆平走单。
六、横盘操作
具体操作：通常都是在价格突破盘整区域的第一根或者第二根k出现后顺势直拍进场，盘整行情不做。如果你要做或者你想提前进个好价位，那么就首先要判断大盘横盘后突破向上还是向下,假设大盘预计向上，横盘范围是三分,最安全是在最下面一分long,最危险是在最上面一分long,但是大盘上升动能大的时候越安全的往往long到的概率越小,你如果常摆单就知道安全价位常等不到,现价又升高,反而不敢追上去long,结果看着大盘一路上涨,你抱侥幸心理逆势short,简直是刀口添血,亏了就怨大盘疯涨。如果你long到盘整区最下面价格说明有更大可能击穿最下面一分变反转或者回调至盘整位下,就只能止损。所以，你要知道自己是什么性格的人，再结合自己的判断进场，是在盘整突破时候进场，是在安全区域等，是在盘整区中上部进场都要看具体情况。
从你提问题角度：我认为首先看的是大盘和tas，再是个股强弱势，支撑阻力位。其次才是盘面厚度，因为盘面的是没成交的不要太相信，若是中午是要看左右厚度的，如果是活跃交易时间那根本不用顾及盘面厚度，往往tas显示吃厚的一边时击穿的概率很大，这就是最常用的爆大单，当然如果感觉有庄家或者暗单那应该小心。你说厚的不容易穿容易止损那是因为你的观察力不够出手太慢总想靠着厚的一边不容易出现止损不及时的情况。不妨平时多练习平盘走，如果你习惯平盘走就不会担心自己止损不及时，对自己观察反应技巧和止损要求高点就是练习平盘止，当然会错过很多好机会，等你提高了再按规定hold三分止损吧。这样操作习惯后你的正确率会比其他人高的，一点建议。
七、追高回调怎么办？
看个股股性，回调厉害的股票，如ge，pld，止损。回调小的，坚持。
八、两个方向来回止损，怎么回事？
无外乎
1、股票没选对或者个股异常
2、进入价位不好
3、大盘方向处于多空平衡点
最简单的方法就是在大盘和个股放量时候一旦错误马上止损反手做，没动量时候找个好股票、好价位、好时机。
九、为什么做dt？
不要意思,我为了早上能睡懒觉,不用出门消费,另外就是这个工作很简单,不是涨就是跌! 为将来考虑,我是想要个不依赖人脉、权术的稳靠的技能,将来能随时缺钱随时做盘,不缺钱就游山玩水,搞艺术创作!
sterling系统手续费明细
费用由ECN费和Clear、NACC和SEC费两部分组成。下面根据具体情况详细解释一下sterling系统手续费明细
一、ARCA、NASQ、EDGX、BATS等通道摆单：每百股返0.2—0.26美元。Clear、NACC和SEC费约每百股0.04美元
一、ARCA、NASQ、EDGX、BATS等通道摆单：每百股返0.2—0.26美元。Clear、NACC和SEC费约每百股0.04美元
二、ASRDOT通道摆进摆出：不收ECN费。Clear、NACC和SEC费约每百股0.04美元。; n-
k! y! y: L/ {. Z) k! i! w5 O
三、ASRDOT通道打单：Clear、NACC和SEC费约每百股0.04美元。如ASRDOT打单打到Nyse内部单子，每百股收0.08美元。如Route到其他ECN，则每百股收0.31美元。
NASQ:暗盘通道 ARCA:成交速度最快，手续费最低。
用NASQ下单，先调整好股数和价位，然后按ALT+R键（这是sterling默认设置，你可以根据个人喜好在hotkey中更改），把股数设置为你想显示的股数（NSAQ这个ecn最少要设置为100股）。
用ARCA下单，先调整好股数和价位，然后按ALT+R键（这是sterling默认设置，你可以根据个人喜好在hotkey中更改），把股数设置为0股或其他整数股就可以了。
ARCA后面有个reserve选项，道理和NASQ摆暗盘差不多。
三、ASRDOT通道打单：Clear、NACC和SEC费约每百股0.04美元。如ASRDOT打单打到Nyse内部单子，每百股收0.08美元。如Route到其他ECN，则每百股收0.31美元。
NASQ:暗盘通道 ARCA:成交速度最快，手续费最低。
用NASQ下单，先调整好股数和价位，然后按ALT+R键（这是sterling默认设置，你可以根据个人喜好在hotkey中更改），把股数设置为你想显示的股数（NSAQ这个ecn最少要设置为100股）。
用ARCA下单，先调整好股数和价位，然后按ALT+R键（这是sterling默认设置，你可以根据个人喜好在hotkey中更改），把股数设置为0股或其他整数股就可以了。
ARCA后面有个reserve选项，道理和NASQ摆暗盘差不多。
手续费的构成： ECN、CLEAR（CLEARING FEE）、NSCC、SEC、NYSE TAF、NASDAQ。先谈CLEAR：我们是0.1一千股，而HOLD一般是0.15；而NSCC一般是一晚两三块钱的，不论是做10万还是30万成交量；SEC大致也是差不多的，跟股价有关；NYSETAF是每次一千股0.65，只会在用NASDAQDDOT时才会产生的，用其它的ECN挂/打（直吃）都不会加收这个费用的，NASDAQDDOT挂/打都要加收这个费用，而本身NASDAQDDOT是相当于INETRASH的它的费用是0.14一千股，那么合起来是2.05一千股进出；NASDAQ只会在交易NASDAQ市场时才会产生，一般也是两三块一晚！ 5 ?# i- l$ L0 r, s
) a d8 a) C: q% c8 Q
我们的ECN相对于SW来说是有些复杂的，SW用某个ECN打或挂一般都会有一个对应的固定的LIQ（在T&S那里所显示的字母，如打NYSE是显示N），而我们如果用某个ECN例如ASRDOT（它是属于EDGA的其中一个，我们用它来替换了NYSE（ECN），而它挂单是挂在NYSE（ECN）上面的，简单来说就是ASRDOT=NYSE），那么当你用ASRDOT挂了一个单，然后被人打了（FILLED），它在T&S里可以显示D，也可以显示X，还可以显示A，还有好几个呢，相对不同的LIQ它的收费是不同的，一般情况是显示D、X和I，D和X是挂单被吃所显示的，它的收费分别是0和0.8一千股，而I一般是直吃所显示的，收费是2.6一千股，而直吃如果NYSE上有货它的收费是0.8一千股，吃了其它的如ARCA，NASD/NASQ才是2.6一千股。 其它的ARCA、NASQ、BATS、TRACE、ARCAROUTE一般是跟SW一样的了，这里值得一提的是刚引进了两个通道ROUZ和AROUZ，这两个是用来专打暗单的，而它如果打了EDGX/EDGABOOK是不收手续费的，而打了存在的暗单是一千股一块，如果那个价位上没有暗单，那你就所打的单就会顶上/下一个价位变成了暗单，而不会打到其它的像NYSE，ARCA等ECN上去！当然除非别人也用MLNM或ROUZ、AROUZ去打你所挂的价位，那才会成交，否则你是进不了货，也不会被暗单ECN以外的ECN所成交。除此之外，我们还有很多的ECN可以选择的，只是我们的习惯也就是用着平时惯用的那几个ECN来进出货，我觉得还有些可以探讨的，而我们已经做了三四个月了，总体的感觉是跟SW差不多，而做NASDAQ市场的还比SW更便宜呢，因为NASDAQ市场上全是电子盘，那么就自然不会用ASRDOT去进出货了，一般是用BATS去进出的，而BATS能赚的手续费比ARCA还多，接近一千股3块，而给出的手续费则是3.2一千股。 ARCA= 是只在ARCA成交，不会转到别的通道上去。手续费和ARCA一样。BATSDS 和 XFINDER 都是扫暗道的 EDGA 和 EDGX 是两个不同的通道。特点是EDGA 吃单免费，但挂单也不返钱， EDGX挂单会返钱，但吃单不免费。知道了它们的特点 你就知道什么时候该用什么了。 SRDOT/SROUT 与 ASRDOT/ASROUT类似，只不过前者先扫EXB, 后者先扫EAB.
) a d8 a) C: q% c8 Q
我们的ECN相对于SW来说是有些复杂的，SW用某个ECN打或挂一般都会有一个对应的固定的LIQ（在T&S那里所显示的字母，如打NYSE是显示N），而我们如果用某个ECN例如ASRDOT（它是属于EDGA的其中一个，我们用它来替换了NYSE（ECN），而它挂单是挂在NYSE（ECN）上面的，简单来说就是ASRDOT=NYSE），那么当你用ASRDOT挂了一个单，然后被人打了（FILLED），它在T&S里可以显示D，也可以显示X，还可以显示A，还有好几个呢，相对不同的LIQ它的收费是不同的，一般情况是显示D、X和I，D和X是挂单被吃所显示的，它的收费分别是0和0.8一千股，而I一般是直吃所显示的，收费是2.6一千股，而直吃如果NYSE上有货它的收费是0.8一千股，吃了其它的如ARCA，NASD/NASQ才是2.6一千股。 其它的ARCA、NASQ、BATS、TRACE、ARCAROUTE一般是跟SW一样的了，这里值得一提的是刚引进了两个通道ROUZ和AROUZ，这两个是用来专打暗单的，而它如果打了EDGX/EDGABOOK是不收手续费的，而打了存在的暗单是一千股一块，如果那个价位上没有暗单，那你就所打的单就会顶上/下一个价位变成了暗单，而不会打到其它的像NYSE，ARCA等ECN上去！当然除非别人也用MLNM或ROUZ、AROUZ去打你所挂的价位，那才会成交，否则你是进不了货，也不会被暗单ECN以外的ECN所成交。除此之外，我们还有很多的ECN可以选择的，只是我们的习惯也就是用着平时惯用的那几个ECN来进出货，我觉得还有些可以探讨的，而我们已经做了三四个月了，总体的感觉是跟SW差不多，而做NASDAQ市场的还比SW更便宜呢，因为NASDAQ市场上全是电子盘，那么就自然不会用ASRDOT去进出货了，一般是用BATS去进出的，而BATS能赚的手续费比ARCA还多，接近一千股3块，而给出的手续费则是3.2一千股。 ARCA= 是只在ARCA成交，不会转到别的通道上去。手续费和ARCA一样。BATSDS 和 XFINDER 都是扫暗道的 EDGA 和 EDGX 是两个不同的通道。特点是EDGA 吃单免费，但挂单也不返钱， EDGX挂单会返钱，但吃单不免费。知道了它们的特点 你就知道什么时候该用什么了。 SRDOT/SROUT 与 ASRDOT/ASROUT类似，只不过前者先扫EXB, 后者先扫EAB.
BATS 有人喜欢用这个止损，也是能打到很多通道。跟ARCA差不多
ARDOX，用他摆单子有专家的摆在专家，没有专家的摆在EDGA,打单子的话应该也是按照先专家后EDGA的顺序来，打单子稍微有些慢，经常会变成摆单，我现在很少用它打单。不过摆专家我一直用它. `3 @2 I& w+ q# e8 `# z
ASRDOT 应该是包含edga和edgx 这2个都是asrdot 你也可以单独摆asrdot 不过优先权排在edga和edgx之后
ASRDOT 应该是包含edga和edgx 这2个都是asrdot 你也可以单独摆asrdot 不过优先权排在edga和edgx之后
拿货：快股用 arca 慢股 用edga
走货：统一用asrdot 这样fee 通常为0 。
NASDADDOT打单是最快的,什么通道都能打到 SRDOT ASRDOT都没有这个快.
NASDADDOT打单是最快的,什么通道都能打到 SRDOT ASRDOT都没有这个快.
打到NSX就会显示C Q是用SROUZ通道打出来的现在T&S上显示D很多,而且有时候是超大手数,据说是场外交易的 BATS显示的也是D ,虽然T&S上会显示很多D,不过出货还是超级慢。* G! b# o% @7 g u* {
) o9 ]; o/ t) J# r' s( {3 \
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STERLING 通道策略及常识
Market center :任何再lv2上可视的ecn和交易所，通道
Routed out：首选交易市场量不够实现目前下单者的下单数量，所以单到其它市场
Re－route：在specialist交易市场中量不足以实现下单者的单子数量，所以单子由spacilist转到其它市场
Proactive：一旦单子被首选市场或者次选市场（及如上routed
out或者re－route）显示出来，在这种情况下它会被routed
out：与其它市场的单子相互符合（即你的买单或者卖单在另一个市场遇到相应的卖或买的要求）这种情况属于侵略式放单
Non－proactive：一旦单子被首选市场或者次选市场（及如上 routed
out或者re－route）显示出来，在这种情况下它不会被routed
out：与其它市场的单子不与相互符合（即你的买单或者卖单在另一个市场遇到相应的卖或买的要求）这种情况属于非侵略式放单
sweep：即punch，直吃。当你选择直吃，你可以快速的持有仓位。当你想直接持有买单(买涨)即buy,直吃左边的价位.
想卖单(即卖空)sell,直吃右边的价位.
这样你需要付出手续费.即remove-liquidity fee
post：摆单，按照下单的先后顺序摆单给别人fill.交费情况视具体市场而定。选择相应的ecn,会有手续费回扣.
elp:在不被显示的情况下,在主要交易场所之外提供交易,增加交易量.
通道 交易所 流量标签
交易所ID 通道规则 \
通道用法
(QUOTE)
Amex amex
— amex 直接将单送去首选市场
Arca nasdaq,
A,R,X REX 直吃:先扫完 ARB,再转到可视的交易市场,如果仍然没有fill,回到arb上摆单. 摆单 :单子保持等待相匹配的状态
Arca=
Nasdaq
Nyse
Amex
A,R sex 直吃 :扫完arb,然后自动取消或者摆单,单子不会转出.摆单:一旦摆单,将不会被转出
Edga Nasdaq
Nyse
Amex Y,
N Adfn 直吃:扫完edga通道上面的单子,然后自动cancel或者摆单,单子不会被转出摆单:一旦摆单,不会被转出
Ardox Nyse
Amex
N,D Nyse 扫完edga上的单子然后直接转达nyse,没有fill完的股数,将会转达nyb,或者保持不被转出
Asrdot Nyse
Amex
Y,N,I,D Nyse 扫完edga,然后转到elp(暗单),然后转到所有可以看到的市场.
没有fill完的股数,将会转达nyb,或者保持不被转出
Asrout Nasdaq
Nyse
Amex
Y,N,I,D Adfn 扫完edga,然后转到elp(暗单),再转到所有可以看到的市场.
没有fill完的股数,将会转至edga,或者保持不被转出
Asroux Nasdaq
Nyse
Amex
Y,N,I Adfn 同上
Asurdox Nyse
Amex
N,D Nyse 扫完edga上的单子然后直接转达nyse,没有fill完的股数,将会转达nyb,或者保持
可转出
Asurout Nasdaq
Nyse
Amex
Y’N I D Adfn 扫完edga,然后转到elp(暗单),再转到所有可以看到的市场.
没有fill完的股数,将会转达edga,或者保持可转出
Aqsuroux Nasdaq
Nyse
Amex Y
N I Adfn 扫完edga,然后转到所有可以看到的市场.
没有fill完的股数,将会转达edga,或者保持可转
Nyse Nyse
_* Nyse 扫完nyse上单,但后转去所有可视市场.所有没有fill掉的单子转到nyse,并且保持不可转出状态
Nyse+ Nyse
_* Nyse 同上
Bats Nasdq
Nyse
Amex Q R
X Cinx Ise 扫完bats上单,然后转去所有可视市场.所有没有fill掉的单子转到bats,并且保持不可转出状态
Batsonly Nasdaq
Nyse
Amex O
R Cinx Ise 扫完bats上单,不可转出.所有没有fill掉的单子转到bats,并且保持不可转出状态
Batssweep Nasdaq
Nyse
Amex
R _ 扫完bats上单,不转出.所有没有fill掉的单子自动cancell
Nsdq Nasdaq
Nyse
Amex A
R Nasd 扫完NSDQ上单,放单或者取消.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转
Nsdqadott Nyse
Amex R,D
X Nasd 扫完NSDQ上单,然后转到nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转
Nsdqddot Nyse
Amex D
Y Nyse 直接到nyse放单,fill不完就转到其它可视市场fill不完的就转到nyse,不可转出
Nsdqmdot Nyse
Amex A,R D,
X Nasd 扫完NSDQ上单,然后转到nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持可转
Nsdqndot Nyse
Amex
A,R,D,X NSDQ 扫完NSDQ上单,然后转到nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转
NSDQSCAN Nasdaq
Nyse
Amex
A,R,X NASD 扫完NSDQ上单,然后转到除了nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转
NSDQSTGY Nasdaq
Nyse
Amex
A,R,X NASD 同上
NSDQSWIM Nasdaq
Nyse
Amex
—- —– 扫完NSDQ上单,然后转到nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转
Mlnm Nasdaq
Nyse
Amex
_ _ 只与mliienium 交互式 网络匹配
,未fill到的单子留在他的交互式流量库
.
Nyfix Mlnm
Nyse
Amex
_* Nyse Amex 扫完mlnm ELP,(暗单)然后转到主要交易市场,,然后转到ecn.没有fill到的单子放在主要的交易市场.
Ny/am Nyse
Amex
_* Nyse Amex 扫完主要交易所,然后赚取可视ecn.没有fill到的share挂在主要交易所
Edgx Nsdq
Nyse
Amex
Y,N ADFN 扫完edgx,然后摆单或者取消,一旦摆单,不转出
RDOX NYSE
AMEX
N,D NYSE 扫完edgx,然后转到nyse,没有fill的单子转到nyb不转出
SRDOT NYSE
AMEX
Y,N,I,D NYSE 扫完edgx,然后转到nyse,没有fill的单子转到nyb不转出
SROUT NYSE
AMEX
Y,N,I,D ADFN 扫完edgx,然后转到elp,转到所有可视的市场.没有fill的单子转到edgx不转出.
SROUX NSDQ
NYSE
AMEX
Y,N,I ADFN 扫完edgx,然后转到所有可视市场,没有fill的单子转到edgx不转出
Trac
Nsdq Cinx 扫完trac,转到所有可视的市场,没有fill掉的单子再cinx上摆单.
Xfinder NSDQ
NYSE AMEX 与综合式elp匹配,在瑞士网络
Sweip NSDQ
NYSE AMEX
美股的主要几种做法及其英文叫法
Day
trade有以下的交易流派或方法：5 h( W&
\, M2 i. E7 ^
1、Trend following，国内一般叫“做趋势”，即判断股价在一段时间内会持续上升或下降，则相应的买入或卖空并持有一段时间来获利。 9 b ? 2、Range trading，“做波动”，即判断股价在Channel，即箱体内波动，则在此范围内低买高卖。 3、Contrarian Investing，反向操作，与市场唱反调。! H1 k8 P, @ Q 1 D9 B. |/ g) T: P* l% r 4、Scalping，做差价或套利。因为市场上总有bid/ask价格的不同，其中的差距称为spread，则可以利用这个spread来获利。做scalping时是以bid价格买入，以ask价格卖出，得到spread。当市场比较稳定时适合做scalping。因为每次scalping得到的利润一般很少，所以必须通过很大的成交量和巨大的交易次数来得到可接受的利润。由于市场价格总是在不断变动，所以scalping的timeframe很短，可能是所有交易方式中最短的了，有时只是几秒的时间。5 h) j1 I! v1 _$ y 5、Rebate Trading，以ECN的返利作为利润来源。. n6 @* V0 w- C0 Y5 D3 | 6、News Playing，好消息发布时买入（如果是见光死的消息则short)，坏消息相反，以此获利。 / ]+ [( c- [5 D4 h# L ) } ]$ z' T5 i! J4 \# g! v+ j 专业做day trade不会用一般的retail broker，而是用direct access broker。后者直接接入ECN，交易速度更快。此外retail broker一般按交易次数收费，不管交易金额，而direct access broker则按交易金额收费，相对来说便宜很多。 # o# Q- Z SEC认为day trade是高风险的交易style，对pattern day trader(连续5天内至少有4天发生intraday trading)有一些限制，比如帐户余额必须保持在US $25,000以上。 ! @# q/ @' I! ?, G; U( q. E p Swing trade有翻译成摆动交易的，我个人觉得翻译成波动/波段交易更贴切。从名字上也可以看出，这种交易方法是从股票的上下波动中获利，而不太关注股票的基本面和长期趋势，与day trade中的range trading类似，但是比day trade的timeframe要长，持股时间以天或周计，一般不会超过1个月。 ) R P( |& L* ?) ` swing trade比较适合在方向不明的股市环境中使用。这时股票围绕一个baseline（经常以exponential moving average - EMA，即均线来衡量)，在channel中上下波动，不断重复一个一个的类似pattern。swing trader期望在baseline或更低位置买入，在channle的上沿卖出。1 E6 D4 K- I' m : p) i% H) I% d1 ?$ { 显然，swing trade在单边涨/跌市场会很难于把握。因为这种情况下往往会突破channel，改变原有的pattern。 swing trade不期望在一支股票上赚很多，而是“积小胜为大胜”。 X2 y! B2 ^# |( ^6 v# K- y # h) }- J 很多业务投资者有意无意的采用swing trade style，因为day trade没有精力做，想trend trade却经常受不住诱惑或煎熬，改成了swing trade。' v+ `0 N$ g: I- K; y1 `# ] Trend trade是趋势交易，有时也叫trend following。判断出一支股票进入上升或下降trend后，做一个follower，ride the trend而不管中间的股价起伏，直到trend发生反转。. o) q) t/ R8 H G; W* L 注意，这种方式不去抄底或short顶，而是等待趋势建立后再跟上。 |
美股通道策略及常识
通道策略及常识: M8 q7 f; g& U- q; X8 I8 u1
Y
Market center :任何在lv2上可视的ecn和交易所，通道
Routed out：首选交易市场量不够实现目前下单者的下单数量，所以单到其它市场$ {# [$ O$ N7 V1 c* R( Y$ c1 o
Re－route：在specialist交易市场中量不足以实现下单者的单子数量，所以单子由spacilist转到其它市场+ D/ j! X- Y0 Q: k+ a
Proactive：一旦单子被首选市场或者次选市场（及如上routed out或者re－route）显示出来，在这种情况下它会被routed out：与其它市场的单子相互符合（即你的买单或者卖单在另一个市场遇到相应的卖或买的要求）这种情况属于侵略式放单& S; H3 @& Z% L% i) T! `
Non－proactive：一旦单子被首选市场或者次选市场（及如上routed out或者re－route）显示出来，在这种情况下它不会被routed out：与其它市场的单子不与相互符合（即你的买单或者卖单在另一个市场遇到相应的卖或买的要求）这种情况属于非侵略式放单8 k2 O Z/ y# _) h$ |0 D
sweep：即punch，直吃。当你选择直吃，你可以快速的持有仓位。当你想直接持有买单(买涨)即buy,直吃左边的价位. 想卖单(即卖空)sell,直吃右边的价位. 这样你需要付出手续费.即remove-liquidity fee# Z9 H/ ^* {- C3 G+ M" s# Z- o3 p
post：摆单，按照下单的先后顺序摆单给别人fill.交费情况视具体市场而定。选择相应的ecn,会有手续费回扣.
elp:在不被显示的情况下,在主要交易场所之外提供交易,增加交易量.%
Market center :任何在lv2上可视的ecn和交易所，通道
Routed out：首选交易市场量不够实现目前下单者的下单数量，所以单到其它市场$ {# [$ O$ N7 V1 c* R( Y$ c1 o
Re－route：在specialist交易市场中量不足以实现下单者的单子数量，所以单子由spacilist转到其它市场+ D/ j! X- Y0 Q: k+ a
Proactive：一旦单子被首选市场或者次选市场（及如上routed out或者re－route）显示出来，在这种情况下它会被routed out：与其它市场的单子相互符合（即你的买单或者卖单在另一个市场遇到相应的卖或买的要求）这种情况属于侵略式放单& S; H3 @& Z% L% i) T! `
Non－proactive：一旦单子被首选市场或者次选市场（及如上routed out或者re－route）显示出来，在这种情况下它不会被routed out：与其它市场的单子不与相互符合（即你的买单或者卖单在另一个市场遇到相应的卖或买的要求）这种情况属于非侵略式放单8 k2 O Z/ y# _) h$ |0 D
sweep：即punch，直吃。当你选择直吃，你可以快速的持有仓位。当你想直接持有买单(买涨)即buy,直吃左边的价位. 想卖单(即卖空)sell,直吃右边的价位. 这样你需要付出手续费.即remove-liquidity fee# Z9 H/ ^* {- C3 G+ M" s# Z- o3 p
post：摆单，按照下单的先后顺序摆单给别人fill.交费情况视具体市场而定。选择相应的ecn,会有手续费回扣.
elp:在不被显示的情况下,在主要交易场所之外提供交易,增加交易量.%
通道 交易所 流量标签
交易所ID 通道规则 \ 通道用法
(QUOTE) : d' I' Y* W9 q! G; P$ V
Amex amex --- amex 直接将单送去首选市场2 |# p- M' {& k" l; x/ M0 R
Arca nasdaq, A,R,X REX 直吃:先扫完 ARB,再转到可视的交易市场,如果仍然没有fill,回到arb上摆单. 摆单 :单子保持 等待相匹配的状态
- D4 q& x7 a7 ?( K3 S! {- ~0 x
Arca= Nasdaq 5 p5 A; z" N: S: v3 a
Nyse
Amex A,R sex 直吃 :扫完arb,然后自动取消或者摆单,单子不会转出.摆单:一旦摆单,将不会被转出% I, |" l8 L7 ?9 ]' P9 L( [% p' j
- C3 M2 q: `+ H
Edga Nasdaq
Nyse% I4 F/ r1 }( s; r: q; i
Amex Y, N Adfn 直吃:扫完edga通道上面的单子,然后自动cancel或者摆单,单子不会被转出摆单:一旦摆单,不会被转出2 n" b8 J& w- B- T! r7 M7 Y
Ardox Nyse
Amex N,D Nyse 扫完edga上的单子然后直接转达nyse,没有fill完的股数,将会转达nyb,或者保持不被转出( X8 r$ m5 H/ R# q
4 @& `5 p8 x/ P; h9 u
Asrdot Nyse
Amex Y,N,I,D Nyse 扫完edga,然后转到elp(暗单),然后转到所有可以看到的市场. 没有fill完的股数,将会转达nyb,或者保持不被转出
, d+ [: }2 q8 i3 L9 V% V
Asrout Nasdaq3 `9 B3 ^# ~1 W4 k' u$ {( H D
Nyse. z5 U U K8 q( w* n$ d
Amex Y,N,I,D Adfn 扫完edga,然后转到elp(暗单),再转到所有可以看到的市场. 没有fill完的股数,将会转至edga,或者保持不被转出8 H5 X, p4 ]" t2 P8 D+ H$ U" b8 }
Asroux Nasdaq
Nyse5 W8 H1 L( O* H% E3 t8 w Z
Amex Y,N,I Adfn 同上
- w1 W% Z2 w% _2 w8 u& O( E6 [/ y
Asurdox Nyse
Amex N,D Nyse 扫完edga上的单子然后直接转达nyse,没有fill完的股数,将会转达nyb,或者保持 可转出( y9 C& T! Z% }
Asurout Nasdaq
Nyse
Amex Y'N I D Adfn 扫完edga,然后转到elp(暗单),再转到所有可以看到的市场. 没有fill完的股数,将会转达edga,或者保持可转出
Aqsuroux Nasdaq
Nyse! p0 P5 d+ W* d5 f% a& h7 K
Amex Y N I Adfn 扫完edga,然后转到所有可以看到的市场. 没有fill完的股数,将会转达edga,或者保持可转/ `% p8 v" d8 t0 ?- V
! V& ?8 h: t9 p2 ^- i7 K. A) M
Nyse Nyse _* Nyse 扫完nyse上单,但后转去所有可视市场.所有没有fill掉的单子转到nyse,并且保持不可转出状态
' C! p u+ j8 j$ X5 s
Nyse+ Nyse _* Nyse 同上
6 ~ ^$ i) G" K+ d
Bats Nasdq
Nyse
Amex Q R X Cinx Ise 扫完bats上单,然后转去所有可视市场.所有没有fill掉的单子转到bats,并且保持不可转出状态
Batsonly Nasdaq
Nyse
Amex O R Cinx Ise 扫完bats上单,不可转出.所有没有fill掉的单子转到bats,并且保持不可转出状态, H; S* P" k: H$ y4 x9 R* `' g
Batssweep Nasdaq
Nyse
Amex R _ 扫完bats上单,不转出.所有没有fill掉的单子自动cancell
Nsdq Nasdaq
Nyse
Amex A R Nasd 扫完NSDQ上单,放单或者取消.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转6 h* `0 t* H1 o: }
+ D. ^7 p8 F* i5 v4 F
Nsdqadott Nyse6 F& `# G+ P4 M/ r
Amex R,D X Nasd 扫完NSDQ上单,然后转到nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转
! c0 b( c3 n; r0 U& l
Nsdqddot Nyse3 Z, i6 r% h2 K, [) M3 f2 o1 P
Amex D Y Nyse 直接到nyse放单,fill不完就转到其它可视市场fill不完的就转到nyse,不可转出' g/ K E8 e$ Q
Nsdqmdot Nyse- l6 I/ H+ m6 D I) J
Amex A,R D, X Nasd 扫完NSDQ上单,然后转到nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持 可转1 j0 u+ C8 |5 J7 G+ K, Y
Nsdqndot Nyse' O3 c! b( E: t+ R3 X3 I1 [9 k
Amex A,R,D,X NSDQ 扫完NSDQ上单,然后转到nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转
7 l- z, K- z2 ^2 o9 ~+ i n
NSDQSCAN Nasdaq: a; C2 H# @: c* G+ u9 r
Nyse
Amex A,R,X NASD 扫完NSDQ上单,然后转到除了nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转
7 O! l: r+ m5 z( D( w, F4 R; M% B, d: l% \
NSDQSTGY Nasdaq
Nyse
Amex A,R,X NASD 同上
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NSDQSWIM Nasdaq
Nyse
Amex ---- ----- 扫完NSDQ上单,然后转到nyse和所有可视的市场.所有没有fill掉的单子自动转到nsdq或者保持不可转$ @; J/ a" d& w3 U
Mlnm Nasdaq1 q2 _$ j. q' B3 I) q! H3 }$ r
Nyse, n8 x% l- _: w0 t
Amex _ _ 只与mliienium 交互式 网络匹配 ,未fill到的单子留在他的交互式流量库 b4 ^9 `" `; Z) |
.
Nyfix Mlnm
Nyse
Amex _* Nyse Amex 扫完mlnm ELP,(暗单)然后转到主要交易市场,,然后转到ecn.没有fill到的单子放在主要的交易市场.
Ny/am Nyse
Amex _* Nyse Amex 扫完主要交易所,然后赚取可视ecn.没有fill到的share挂在主要交易所
Edgx Nsdq
Nyse
Amex Y,N ADFN 扫完edgx,然后摆单或者取消,一旦摆单,不转出( a3 j# T& k. p8 Z6 c" t
RDOX NYSE
AMEX N,D NYSE 扫完edgx,然后转到nyse,没有fill的单子转到nyb不转出. z2 z" a1 p/ L9 K: g
' x# w9 v" u( B4 f( K
SRDOT NYSE* e0 R E% g" U4 m
AMEX Y,N,I,D NYSE 扫完edgx,然后转到nyse,没有fill的单子转到nyb不转出0 z9 Z |- x6 K, N; i# W3 `4 Z! y$ d
SROUT NYSE& F2 x6 b6 O6 I. i8 T. p( W7 s$ b
AMEX Y,N,I,D ADFN 扫完edgx,然后转到elp,转到所有可视的市场.没有fill的单子转到edgx不转出.# _% e+ ^6 ^; w& u/ L4 G- P. y
f" t9 b( u% n/ S9 v3 X& g
SROUX NSDQ. A. C" e5 B$ g8 E" e% \. X
NYSE6 o( R4 s) Z) T. h2 Y* B
AMEX Y,N,I ADFN 扫完edgx,然后转到所有可视市场,没有fill的单子转到edgx不转出! H/ c: y4 r' S V9 b
i# q$ A: {!W. C0 g, U l
Trac Nsdq Cinx 扫完trac,转到所有可视的市场,没有fill掉的单子再cinx上摆单.
3 R% e; J* D* C1 M
Xfinder NSDQ NYSE AMEX 与综合式elp匹配,在瑞士网络
Sweip NSDQ NYSE AMEX
(QUOTE) : d' I' Y* W9 q! G; P$ V
Amex amex --- amex 直接将单送去首选市场2 |# p- M' {& k" l; x/ M0 R
Arca nasdaq, A,R,X REX 直吃:先扫完 ARB,再转到可视的交易市场,如果仍然没有fill,回到arb上摆单. 摆单 :单子保持 等待相匹配的状态
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Arca= Nasdaq 5 p5 A; z" N: S: v3 a
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Amex A,R sex 直吃 :扫完arb,然后自动取消或者摆单,单子不会转出.摆单:一旦摆单,将不会被转出% I, |" l8 L7 ?9 ]' P9 L( [% p' j
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Edga Nasdaq
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Amex Y, N Adfn 直吃:扫完edga通道上面的单子,然后自动cancel或者摆单,单子不会被转出摆单:一旦摆单,不会被转出2 n" b8 J& w- B- T! r7 M7 Y
Ardox Nyse
Amex N,D Nyse 扫完edga上的单子然后直接转达nyse,没有fill完的股数,将会转达nyb,或者保持不被转出( X8 r$ m5 H/ R# q
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Asrdot Nyse
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Asurdox Nyse
Amex N,D Nyse 扫完edga上的单子然后直接转达nyse,没有fill完的股数,将会转达nyb,或者保持 可转出( y9 C& T! Z% }
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NSDQSCAN Nasdaq: a; C2 H# @: c* G+ u9 r
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Nyse
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Mlnm Nasdaq1 q2 _$ j. q' B3 I) q! H3 }$ r
Nyse, n8 x% l- _: w0 t
Amex _ _ 只与mliienium 交互式 网络匹配 ,未fill到的单子留在他的交互式流量库 b4 ^9 `" `; Z) |
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Nyfix Mlnm
Nyse
Amex _* Nyse Amex 扫完mlnm ELP,(暗单)然后转到主要交易市场,,然后转到ecn.没有fill到的单子放在主要的交易市场.
Ny/am Nyse
Amex _* Nyse Amex 扫完主要交易所,然后赚取可视ecn.没有fill到的share挂在主要交易所
Edgx Nsdq
Nyse
Amex Y,N ADFN 扫完edgx,然后摆单或者取消,一旦摆单,不转出( a3 j# T& k. p8 Z6 c" t
RDOX NYSE
AMEX N,D NYSE 扫完edgx,然后转到nyse,没有fill的单子转到nyb不转出. z2 z" a1 p/ L9 K: g
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AMEX Y,N,I,D NYSE 扫完edgx,然后转到nyse,没有fill的单子转到nyb不转出0 z9 Z |- x6 K, N; i# W3 `4 Z! y$ d
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AMEX Y,N,I,D ADFN 扫完edgx,然后转到elp,转到所有可视的市场.没有fill的单子转到edgx不转出.# _% e+ ^6 ^; w& u/ L4 G- P. y
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NYSE6 o( R4 s) Z) T. h2 Y* B
AMEX Y,N,I ADFN 扫完edgx,然后转到所有可视市场,没有fill的单子转到edgx不转出! H/ c: y4 r' S V9 b
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Trac Nsdq Cinx 扫完trac,转到所有可视的市场,没有fill掉的单子再cinx上摆单.
3 R% e; J* D* C1 M
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